夏普比率通过显示每单位风险的回报来衡量股票或对冲基金的质量，计算公式为 $\frac{\mu -r}{\sigma }$，其中 $\mu$ 是预期回报， $r$ 是无风险利率， $\sigma$ 是标准差（波动率）。比率越高，表明在承担的风险下表现越好——在不产生过度波动的情况下获得更多回报。在模拟器中，标准差滑块（ $\sigma$）控制你接受的风险水平：增加它意味着你对价值的更大波动感到舒适，而减少它则降低了对波动的暴露，反映了你愿意容忍的不确定性程度。

该工具展示了根据你选择的参数，通过布朗运动生成的随机价格模拟，1000美元在10年内的增长情况。

你也可以点击其中一个预设，该预设会插入该ETF的10年夏普比率和标准差。